推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差 <br />

doi:10.11721/cqnuj20160227

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推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差 
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                        10.11721/cqnuj20160227
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:内蒙古民族大学 数学学院，内蒙古 通辽 028000 
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Precise Large Deviations for Generalized Extended Negatively Dependent Compound Renewal Risk Model

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构造了由保费过程和索赔额过程构成的推广的延拓负相依风险模型, 研究其上服从重尾分布的随机变量随机和的尾概率问题, 利用求带相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法, 得到了由服从重尾分布的延拓负相依关系的随机变量构成的盈余过程中的随机和的精确大偏差, 将由独立同分布的随机变量构成的盈余过程中的随机和的一致渐近结论推广到由延拓负相依同分布的随机变量构成的结论。

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华志强,张春生
.推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差
[J].重庆师范大学学报自然科学版,2016,(2):62-

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