动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资 <br />

doi:10.11721/cqnuj20160226

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动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资 
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                        10.11721/cqnuj20160226
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:西安思源学院 高数教研室，西安 710038; 西安工程大学 理学院，西安 710048 
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Optimal Approach for Insurance Company with Threshold Dividend Strategy under Dynamic VaR Constraint

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考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态Va R约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。

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引用本文

孙宗岐,刘宣会,冀永强,陈思源
.动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资
[J].重庆师范大学学报自然科学版,2016,(2):67-

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