电子科技大学 数学科学学院,成都 611731
【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构,考虑两者各自的相依性可使模型更具有普遍性。【结果】得到了所研究风险模型破产概率的上界。【结论】研究结果为解决实际生活中的保险问题提供了一定的理论依据。关键词: Markov 链;高阶自回归结构;离散时间风险模型;破产概率;鞅方法
吕海娟,张基培,张晋源,彭江艳 .带有 Markov 链利率的相依风险模型破产概率的界 [J].重庆师范大学学报自然科学版,2017,(3):69-