重庆工商大学 国家智能制造服务国际科技合作基地;重庆工商大学 数学与统计学院, 重庆 400067;西南科技大学 理学院, 四川 绵阳 621010
【目的】为了进行有效的投资,即投资者在有限的资本上通过控制风险最小并取得最大收益。【方法】利用多目标遗传算法求解。【结果】建立了一个多目标的投资组合模型,在改进后的典型交易成本基础上,实现投资组合收益最大且CVaR最小。【结论】选取国内股票市场的历史数据,用Matlab R2016a对所选数据进行实证分析,得出了一个切实可行的投资策略。
宋慧慧,龙宪军,龙强.基于CVaR带有改进的典型交易成本的多目标投资组合模型[J].重庆师范大学学报自然科学版,2019,(3):18-