乔克林,韩建勤
延安大学 数学与计算机科学学院, 陕西 延安 716000
QIAO Kelin, HAN Jianqin
考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力,对经典的风险模型进行推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型。针对该风险模型,应用全期望公式,推导了生存概率的积分微分方程,及在保费额和理赔量都服从指数分布下的微分方程。为监管部门衡量金融风险提供指导。
乔克林,韩建勤 .改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率 [J].重庆师范大学学报自然科学版,2016,(4):69-73