求解随机互补问题的可微罚方法
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国家自然科学基金(No.12001072)


A Differentiable Penalty Method for Solving Stochastic Complementarity
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    摘要:

    【目的】研究随机互补问题的期望值模型。【方法】借鉴罚函数法和样本均值逼近方法求解随机互补问题的期望值模型。【结果】在适当假设下,证明了样本均值逼近问题最优解的收敛性和收敛率。【结论】所得结果为研究随机互补问题提供了新的思路。

    Abstract:

    [Purposes]It studies the expected value model of stochastic complementarity problems. [Methods]Based on the penalty function method and the sample average approximation method, the expected value model for stochastic complementarity problems is solved. [Findings]Under appropriate assumptions, the convergence and convergence rate of the optimal solution for the sample average approximation problem are proved. [Conclusions]The results provide a new way to study stochastic complementarity problems.

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引用本文

黄章乙,赵勇,傅璐.求解随机互补问题的可微罚方法[J].重庆师范大学学报自然科学版,2023,(1):133-138

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  • 在线发布日期: 2023-05-05