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[1]吕海娟,张基培,张晋源,等. 带有 Markov 链利率的相依风险模型破产概率的界 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2017,34(03):69.[doi:10.11721/cqnuj20170311]
　Lü Haijuan,ZHANG Jipei,ZHANG Jinyuan,et al.Bounds for Ruin Probability in a Dependent Risk Model with a Markov Chain Interest Rate [J].期刊社,2017,34(03):69.[doi:10.11721/cqnuj20170311]
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 带有 Markov 链利率的相依风险模型破产概率的界

重庆师范大学学报（自然科学版）[ISSN:1672-6693/CN:50-1165/N] 卷: 34 期数: 2017年03期 页码: 69 栏目: 出版日期: 2017-05-25
Title:
Bounds for Ruin Probability in a Dependent Risk Model with a Markov Chain Interest Rate
作者:
 吕海娟; 张基培; 张晋源; 彭江艳
 电子科技大学 数学科学学院,成都 611731
Author(s):
 Lü Haijuan;  ZHANG Jipei;  ZHANG Jinyuan;  PENG Jiangyan
关键词:
 ; Markov 链; 高阶自回归结构; 离散时间风险模型; 破产概率; 鞅方法
分类号:
O211.9
DOI:
10.11721/cqnuj20170311
文献标志码:
A
摘要:
 【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构,考虑两者各自的相依性可使模型更具有普遍性。【结果】得到了所研究风险模型破产概率的上界。【结论】研究结果为解决实际生活中的保险问题提供了一定的理论依据。关键词: Markov 链;高阶自回归结构;离散时间风险模型;破产概率;鞅方法

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更新日期/Last Update: 2017-06-02