不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 <br />

doi:10.11721/cqnuj20140315

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不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 
DOI:
                        10.11721/cqnuj20140315
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:贵州大学 人民武装学院,贵阳550025 
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Dynamic Mean-variance Asset-liability Problem for Jump-diffusion Model with No-shorting Constraints

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研究了在不允许卖空情况下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题。本文利用两个黎卡提方程构造出HJB方程的一个连续解V(t,x),然后验证这个解是方程的粘性解,并利用粘性解和识别定理得到了最优投资策略和有效边界。

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周新梅
.不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题
[J].重庆师范大学学报自然科学版,2014,(3):72-76

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