延安大学 数学与计算机科学学院,陕西 延安 716000
在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,然后应用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了第一个预警区的条件矩母函数满足的微积分方程,及当保费额和索赔额都服从指数分布情形下满足的微分方程。
韩建勤,乔克林 .改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 [J].重庆师范大学学报自然科学版,2016,(5):58-62