资产负债管理下时间一致的投资策略选择 <br />

doi:10.11721/cqnuj20180421

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资产负债管理下时间一致的投资策略选择 
DOI:
                        10.11721/cqnuj20180421
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:西京学院 理学院,西安 710123 
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Time-consistent Investment Strategy Selection under Asset and Liability Management

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【目的】在风险资产的价格满足跳-扩散过程且负债满足扩散过程时,研究目标是求得时间一致的最优投资策略,最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差。【方法】应用推广的Hamilton-Jacobi-Bellman动态规划的方法研究了该问题。【结果】得到了时间一致最优投资策略和值函数的显式解。【结论】所得结果推广了时间一致策略选择问题中已有文献中的相应结论。

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杨鹏
.资产负债管理下时间一致的投资策略选择
[J].重庆师范大学学报自然科学版,2018,(4):74-

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